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chol

コレスキー分解

呼び出し手順

R = chol(X)

引数

X

正方正定値実対称行列または複素ハーミティアン行列.

説明

X が正定の場合, R = chol(X) は, R'*R = Xとなるような 上三角行列Rを出力します.

chol(X) はXの対角項 と上三角部のみを使用します. 下三角部は上三角部の転置(複素共役)とみなされます.

コレスキー分解はLapackルーチン DPOTRF (実数行列の場合)および ZPOTRF (複素行列の場合) に基づきます.

例

W = rand(5,5) + %i*rand(5,5);
X = W*W';
R = chol(X)
norm(R'*R-X)

参照


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